AFT – Adaptive Fisher Transform

AFT – Adaptive Fisher Transform

Übersicht

Die Adaptive Fisher Transform (AFT) ist ein Oszillator, der Kursdaten in eine Gaußsche Normalverteilung konvertiert und gleichzeitig seinen Berechnungszeitraum dynamisch an die Marktvolatilität anpasst.

Hauptmerkmale

• Volatilitätsbasierte Anpassung: Passt Berechnungszeiträume automatisch an die Marktvolatilität an
• Gauß-Verteilung: Wandelt Preisdaten für deutlichere Signale in eine Normalverteilung um
• Dynamische Periodenanpassung: Reagiert bei hoher Volatilität schneller und glättet bei niedriger Volatilität
• Signallinien: Bietet eine Fisher-Hauptlinie und eine Signallinie zur Analyse

Mathematische Grundlagen

Die Fisher-Transformation wandelt nicht-normalverteilte Preisdaten wie folgt in Gauß-Verteilungen um: Fisher = 0,5 × ln((1 + X) / (1 – X)), wobei X der normalisierte Preis zwischen -1 und +1 ist. Herkömmliche Indikatoren mit fester Periode reagieren bei niedriger Volatilität entweder zu empfindlich (Fehlsignale) oder bei hoher Volatilität zu langsam (verpasste Bewegungen). AFT löst dies durch eine dynamische Anpassung der Berechnungsperiode.

So funktioniert AFT

1. Preiseingabe: Verwendet den Medianpreis (High + Low) / 2
2. Volatilitätsmessung: Berechnet die True Range und vergleicht die aktuelle TR mit der Average TR
3. Adaptive Periode: Passt die Basisperiode an mittels: Periode / (1 + AdaptiveFactor × VolatilityRatio), begrenzt zwischen 3 und dem 2-Fachen der Basisperiode
4. Preisnormalisierung: Normalisiert den Medianpreis über die adaptive Periode auf den Bereich [-1, 1]
5. Fisher-Transformation: Wendet die Fisher-Formel auf den normalisierten Preis an
6. Glättung: Verwendet einen exponentiell gleitenden Durchschnitt mit adaptivem Alpha = 2 / (AdaptivePeriod + 1)
7. Signalgenerierung: Hauptlinie = aktuell geglätteter Fisher; Signallinie = vorheriger Fisher-Wert

Indikator-Parameter

Period (Standard: 10)

• Bereich: 3 bis 200
• Zweck: Basis-Berechnungsperiode vor der Anpassung
• Wirkung: Kürzer = reaktionsschneller/unruhiger; Länger = glatter/langsamer

AdaptiveFactor (Standard: 0,33)

• Bereich: 0,1 bis 1,0
• Zweck: Steuert das Ausmaß der Volatilitätsanpassung
• Wirkung: Niedrigere Werte (0,1-0,3) = konservativ/stabil; Höhere (0,5-1,0) = aggressiv/reaktionsschnell

Signalinterpretation

Bereich: -4 bis +4 (typisch: -2 bis +2)

Extremwerte: Über +2 = stark bullisch/überkauft; Unter -2 = stark bärisch/überverkauft; Über +3 = extrem überkauft; Unter -3 = extrem überverkauft

Nulllinie: Über 0 = bullische Tendenz; Unter 0 = bärische Tendenz; Kreuzung = möglicher Trendwechsel

Handelssignale

Kreuzung der Fisher-Linie: Bullisch bei Kreuzung über 0; Bärisch bei Kreuzung unter 0

Kreuzung der Signallinie: Bullisch, wenn die Fisher-Linie die Signallinie nach oben kreuzt; Bärisch bei Kreuzung nach unten

Extremumkehr: Bullisch, wenn der AFT unter -2 liegt und nach oben dreht; Bärisch, wenn er über +2 liegt und nach unten dreht

Divergenz: Bullische Divergenz = Kurs bildet tiefere Tiefs, während der AFT höhere Tiefs bildet; Bärische Divergenz = Kurs bildet höhere Hochs, während der AFT tiefere Hochs bildet

Praktische Anwendungen

Trendfolge

• Einstieg: Fisher-Linie kreuzt Signallinie nach oben + AFT > 0
• Ausstieg: Fisher-Linie kreuzt Signallinie nach unten oder AFT < 0
• Filter: AFT auf einer höheren Zeiteinheit für die Trendrichtung verwenden

Mittelwert-Rückkehr (Mean Reversion)

• Long-Einstieg: AFT < -2 und zeigt Aufwärtsdynamik
• Short-Einstieg: AFT > +2 und zeigt Abwärtsdynamik
• Ausstieg: Rückkehr zur Nulllinie oder zum entgegengesetzten Extremwert

Divergenz-Handel

• Setup: Divergenz zwischen Kurs und AFT identifizieren
• Einstieg: Bestätigung durch Kreuzung der AFT-Linie abwarten
• Stopp: Jenseits des jüngsten Swing-Hochs/-Tiefs

Anwendungen nach Zeiteinheiten

• Intraday (1-15 Min.): Period=10, AdaptiveFactor=0.5 für schnelle Trendwenden
• Swing Trading (1-4 Std.): Period=14, AdaptiveFactor=0.33 für eine ausgewogene Reaktionsfähigkeit
• Positionstrading (Täglich/Wöchentlich): Period=20, AdaptiveFactor=0.33 für größere Trendwenden

Risikomanagement

• Positionsgrößenbestimmung: Starke Signale (Extremwert + Divergenz + Volumen) = größer; Einfache Kreuzung = kleiner
• Stop Loss: Trendfolge = jenseits des jüngsten Swings; Mittelwert-Rückkehr = jenseits von Extremniveaus (±3)
• Handel vermeiden: AFT oszilliert schnell um die Nulllinie, adaptive Periode ändert sich häufig, geringes Volumen
• Handel bevorzugen: Klare Extremwerte (±2+), stabile adaptive Periode, Volumenbestätigung

Parameter-Optimierung

• Periodenbereich: Für die meisten Zeiteinheiten 8-25 testen
• AdaptiveFactor-Bereich: 0,2–0,8 in 0,1er-Schritten testen
• Marktspezifisch: Verschiedene Märkte können unterschiedliche Einstellungen erfordern

Fazit

AFT kombiniert die mathematische Präzision der Fisher-Transformation mit volatilitätsbasierter Anpassung für eine automatische Justierung an veränderte Marktbedingungen.

Indikator-Verfügbarkeit: MT4, MT5

Verwendung von Custom Blocks: Definieren Sie Ihre eigenen Bedingungen in StrategyQuant X mithilfe von Custom Blocks, um den Indikator fein abzustimmen. Ressourcen:

• StrategyQuant-Dokumentation: Custom Blocks
• StrategyQuant-Dokumentation: Strategie-Templates & Custom Blocks
• StrategyQuant YouTube-Tutorial: Übersicht zu Custom Blocks

Eigene Indikatoren importieren: Import & Export von benutzerdefinierten Indikatoren und weiteren Snippets

Über den Autor: Ich bin Ivan Hudec (clonex). Ich habe die kostenlosen Blöcke entwickelt, die Sie hier nutzen, und verfasse Analysen auf algotrading.space. Zusammenarbeit anfragen.