Kdy by měl váš systém obchodovat? 8 nástrojů, které vám pomohou rozhodnout
StrategyQuantPluginy
Určete, kdy má vaše strategie obchodovat, pomocí osmi filtrů, které identifikují výkonnostní cykly ve výsledcích vašeho backtestu. Snižuje počet obchodů i drawdowny a zároveň zlepšuje výnosy očištěné o riziko tím, že obchoduje pouze za příznivých podmínek.
Analýza What-If ve StrategyQuantu je jako mít stroj času pro vaše obchodní strategie. Spustíte backtest a pak se zeptáte: „Co kdybych se chytřeji rozhodoval, kdy obchodovat?“ Tyto filtry analyzují vaše dokončené obchody a ukážou vám, co by se stalo, kdybyste obchodovali pouze za příznivých podmínek.
Hlavní myšlenka je geniální ve své jednoduchosti: strategie procházejí obdobími úspěchů a neúspěchů, stejně jako všechno ostatní v životě. Během úspěšných sérií, kdy je vaše strategie v souladu s tržními podmínkami, chcete být agresivní a brát každý signál. Během sérií ztrát, kdy vaše strategie bojuje s aktuálními tržními podmínkami, chcete ustoupit a počkat na lepší časy.
Těchto osm filtrů představuje různé způsoby, jak tyto výkonnostní cykly identifikovat a reagovat na ně. Některé sledují momentum (vyděláváme konzistentně?), jiné volatilitu (vyděláváme plynule?) a další pracují s pokročilejšími koncepty, jako je akcelerace (vyděláváme rostoucím tempem?) nebo statistické hranice výkonnosti.
Díky čemu je tento přístup tak silný, je jeho naprostá objektivita. Nejsou zde žádné emoce, žádné pochybnosti ani uvažování typu „tentokrát je to jiné“. Filtry jednoduše analyzují matematické vlastnosti vaší equity křivky a dělají binární rozhodnutí: obchodovat, nebo neobchodovat.
Zvolte What IF – Řízení výkonnosti strategie: 8 nástrojů pro kontrolu nad tím, kdy by měl váš systém obchodovat
What IF – Řízení výkonnosti strategie: 8 nástrojů pro kontrolu nad tím, kdy by měl váš systém obchodovat
A to nejlepší na tom je – tyto filtry používají pouze informace, které byly dostupné před každým obchodem. Žádné nahlížení do budoucnosti, žádné zkreslení zpětným pohledem, žádné podvádění. Dělají zkrátka chytřejší rozhodnutí o tom, kdy má být vaše strategie aktivní a kdy má zůstat nečinná.
Výsledek? Obvykle uskutečníte méně obchodů, ale s dramaticky lepšími výnosy očištěnými o riziko. Vaše drawdowny se zmenší, úspěšnost se zlepší a vaše celková výkonnost bude mnohem konzistentnější a lépe obchodovatelná.
Znáte mě jako clonex. Jsem Ivan Hudec – vytvořil jsem bezplatné bloky, které zde používáte, a o výzkumu v jejich pozadí píšu na algotrading.space. Potřebujete něco vytvořit? Spolupracujte se mnou.
