Právní doložka | ZPRACOVÁNÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Minulá výkonnost není zárukou budoucího úspěchu. Všechny informace by měly být chápány výhradně jako vzdělávací

Upozornění vyžadované vládou USA – Komise pro obchodování s komoditními futures (CFTC) uvádí: Obchodování s futures a opcemi s sebou nese vysoké potenciální výnosy, ale také vysoké potenciální riziko. Pro investování na trzích s futures a opcemi si musíte být vědomi těchto rizik a být ochotni je přijmout. Neobchodujte s penězi, které si nemůžete dovolit ztratit. Toto není výzva ani nabídka k nákupu/prodeji futures, akcií či opcí na ně. Nijak se neprohlašuje, že jakýkoli účet dosáhne nebo pravděpodobně dosáhne zisků či ztrát podobných těm, které jsou probírány v tomto dokumentu. Minulá výkonnost jakéhokoli obchodního systému nebo metodiky nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích.

PRAVIDLO CFTC 4.41 – HYPOTETICKÉ ČI SIMULOVANÉ VÝSLEDKY VÝKONNOSTI MAJÍ URČITÁ OMEZENÍ. NA ROZDÍL OD ZÁZNAMU SKUTEČNÉ VÝKONNOSTI NEPŘEDSTAVUJÍ SIMULOVANÉ VÝSLEDKY SKUTEČNÉ OBCHODOVÁNÍ. VZHLEDEM K TOMU, ŽE OBCHODY NEBYLY REÁLNĚ PROVEDENY, MOHOU VÝSLEDKY ZKRESLOVAT VLIV URČITÝCH TRŽNÍCH FAKTORŮ, JAKO JE NAPŘÍKLAD NEDOSTATEK LIKVIDITY. SIMULOVANÉ OBCHODNÍ PROGRAMY OBECNĚ PODLÉHAJÍ TAKÉ TOMU, ŽE JSOU NAVRHOVÁNY SE ZNALOSTÍ VÝVOJE TRHU ZPĚTNĚ. NEEXISTUJE ŽÁDNÁ ZÁRUKA ANI TVRZENÍ, ŽE JAKÝKOLI ÚČET DOSÁHNE NEBO PRAVDĚPODOBNĚ DOSÁHNE ZISKŮ ČI ZTRÁT PODOBNÝCH TĚM, KTERÉ JSOU ZDE ZOBRAZENY.

NIJAK SE NEPROHLAŠUJE, ŽE JAKÝKOLI ÚČET DOSÁHNE NEBO PRAVDĚPODOBNĚ DOSÁHNE ZISKŮ ČI ZTRÁT PODOBNÝCH TĚM, O KTERÝCH SE PÍŠE NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. POKUD SE ROZHODNETE INVESTOVAT SKUTEČNÉ PENÍZE, VEŠKERÁ OBCHODNÍ ROZHODNUTÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH MUSÍ BÝT POUZE VAŠE VLASTNÍ.

Zpět na tržištěDIGITAL

(VST) Volatility Skew Tracker

StrategyQuantIndikátory

Oscilátor měřící asymetrii mezi volatilitou směrem nahoru a dolů pro detekci skrytého tržního sentimentu. Užitečný pro včasnou detekci trendu, analýzu divergencí a potvrzení signálů.

Volatility Skew Tracker (VST)

VST je oscilátor měřící asymetrii mezi růstovou a poklesovou volatilitou ceny. Na rozdíl od konvenčních indikátorů analyzuje vnitřní strukturu cenových pohybů, čímž detekuje býčí či medvědí tlak a poskytuje včasný náhled na změny trendu.

Koncept šikmosti volatility (Volatility Skew)

Trhy vykazují asymetrické vzorce volatility:

Býčí šikmost: Volatilita směrem nahoru převyšuje volatilitu směrem dolů
Medvědí šikmost: Dominuje volatilita směrem dolů
Neutrální šikmost: Vyvážená volatilita

VST toto kvantifikuje porovnáním pohybů nahoru (maximum minus open) s pohyby dolů (open minus minimum) se zohledněním pozice zavírací ceny.

Jak VST funguje

Rozděluje cenové pohyby na růstovou a poklesovou složku
Používá pozici zavírací ceny k vážení významnosti pohybu
Normalizuje pomocí ATR pro přizpůsobení se celkové volatilitě trhu
Aplikuje vyhlazení klouzavým průměrem pro snížení šumu

Oscilátor se pohybuje v rozmezí od -100 (maximální medvědí šikmost) do +100 (maximální býčí šikmost), přičemž nula představuje vyváženou volatilitu.

Implementace VST ve StrategyQuantu

VST přijímá dva primární parametry:

LookbackPeriod: Perioda pro výpočet volatility skew (obvykle 14, 21 nebo 34)
SmoothingPeriod: Perioda pro vyhlazení surových hodnot skew (obvykle 5, 8 nebo 13)

Přednastavené sady parametrů:

LookbackPeriod=14, SmoothingPeriod=5 (citlivější, kratší časové rámce)
LookbackPeriod=21, SmoothingPeriod=8 (vyvážený přístup)
LookbackPeriod=34, SmoothingPeriod=13 (méně šumu, delší časové rámce)

Obchodní strategie využívající VST

Překřížení nulové linie

Generujte signály, když VST překročí nulu, což značí posun od býčího k medvědímu skew.

Divergenční strategie

Identifikujte divergence mezi VST a cenou – vyšší cenová maxima s nižšími maximy VST (medvědí) nebo nižší cenová minima s vyššími minimy VST (býčí).

Extrémy

Extrémní hodnoty VST (nad +70 nebo pod -70) často předcházejí konsolidaci nebo obratu trendu.

Potvrzení trendu

Konzistentní kladné hodnoty VST během rostoucích trendů nebo záporné hodnoty během klesajících trendů potvrzují solidní momentum.

Průrazy volatility

Kombinujte VST se strategiemi průrazu volatility. Silný směrový bias spolu s rostoucí volatilitou naznačuje udržitelné průrazy.

Optimalizace parametrů VST pro různé trhy

Forex: Kratší periody lookbacku (14–21)
Akciové indexy: Střední periody (21–34)
Komodity: Delší periody (34+)
Kryptoměny: Kratší periody (10–14)

Perioda vyhlazení by měla činit přibližně 1/3 až 1/4 periody lookbacku pro vyváženou citlivost.

Srovnání VST s ostatními indikátory

VST vs. RSI: RSI měří momentum; VST analyzuje strukturu volatility. Skvěle se doplňují.
VST vs. ATR: ATR měří velikost pohybu bez směrového biasu; VST analyzuje směrový skew.
VST vs. MACD: MACD identifikuje momentum; VST zkoumá kvalitu cenového pohybu prostřednictvím struktury volatility.

Dostupnost indikátoru

K dispozici pro MT4, MT5, TradeStation a MultiCharts.

Použití vlastních bloků (Custom Blocks)

Definujte vlastní podmínky ve StrategyQuant X pomocí Custom Blocks pro přesné doladění parametrů indikátoru:

Import vlastních indikátorů

Jak importovat vlastní indikátory do StrategyQuant X: Import a export vlastních indikátorů a dalších snippetů

Jsem Ivan Hudec (clonex), tvůrce těchto bezplatných bloků. Více informací najdete na algotrading.space nebo se mnou spolupracujte.

Minulá výkonnost není zárukou budoucích výsledků. Všechny informace by měly být považovány pouze za vzdělávací Upozornění vyžadované vládou SPOJENÝCH STÁTŮ – Commodity Futures Trading Commission informuje: Obchodování s futures a opcemi přináší velký potenciální zisk, ale také velké potenciální riziko. Abyste mohli investovat na trzích s futures a opcemi, musíte si být vědomi těchto rizik a být ochotni je přijmout. Neobchodujte s penězi, které si nemůžete dovolit ztratit. Toto není výzva ani nabídka k nákupu/prodeji futures, akcií nebo opcí na ně. Žádné tvrzení nenaznačuje, že jakýkoli účet dosáhne nebo pravděpodobně dosáhne zisků či ztrát podobných těm, o kterých se hovoří v tomto dokumentu. Minulá výkonnost jakéhokoli obchodního systému nebo metodiky nemusí nutně vypovídat o budoucích výsledcích. PRAVIDLO CFTC 4.41 – VÝSLEDKY HYPOTETICKÉ ČI SIMULOVANÉ VÝKONNOSTI MAJÍ URČITÁ OMEZENÍ. NA ROZDÍL OD ZÁZNAMU SKUTEČNÉ VÝKONNOSTI SIMULOVANÉ VÝSLEDKY NEPŘEDSTAVUJÍ SKUTEČNÉ OBCHODOVÁNÍ. VZHLEDEM K TOMU, ŽE OBCHODY NEBYLY SKUTEČNĚ PROVEDENY, MOHOU VÝSLEDKY ZKRESLOVAT VLIV URČITÝCH TRŽNÍCH FAKTORŮ, JAKO JE NAPŘÍKLAD NEDOSTATEK LIKVIDITY. SIMULOVANÉ OBCHODNÍ PROGRAMY OBECNĚ PODLÉHAJÍ TAKÉ SKUTEČNOSTI, ŽE JSOU NAVRŽENY SE ZPĚTNÝM POHLEDEM NA HISTORICKÁ DATA. ŽÁDNÉ TVRZENÍ NENAZNAČUJE, ŽE JAKÝKOLI ÚČET DOSÁHNE NEBO PRAVDĚPODOBNĚ DOSÁHNE ZISKŮ ČI ZTRÁT PODOBNÝCH TĚM, KTERÉ JSOU ZDE UVEDENY. ŽÁDNÉ TVRZENÍ NENAZNAČUJE, ŽE JAKÝKOLI ÚČET DOSÁHNE NEBO PRAVDĚPODOBNĚ DOSÁHNE ZISKŮ ČI ZTRÁT PODOBNÝCH TĚM, O KTERÝCH SE HOVOŘÍ NA TĚCHTO STRÁNKÁCH. POKUD SE ROZHODNETE INVESTOVAT SKUTEČNÉ PENÍZE, VEŠKERÁ OBCHODNÍ ROZHODNUTÍ NA FINANČNÍCH TRZÍCH BY MĚLA BÝT POUZE VAŠE VLASTNÍ.

Zdarma4 stažení

Soubory

Snippet-VSTVolatilitySkewTracker.sqm18 KBUzamčeno

Stažení se odemkne po nákupu nebo s aktivním tierem.

Podrobnosti
Verze	1.0.0
Zveřejněno	19. října 2026
Poslední aktualizace	2. listopadu 2026
App	SQ
Type	Snippet
Author	clonex / Ivan Hudec
App version	145.3058
Codebase category	Indicators / Signals