Volume Weighted Average Price Bollinger Bands – VWAPBB
StrategyQuantIndikátory
Kombinuje Volume Weighted Average Price (VWAP) a Bollingerova pásma k vytvoření dynamických úrovní podpory a rezistence kolem VWAP, což obchodníkům pomáhá posoudit volatilitu a identifikovat potenciální vstupní a výstupní body.
Funguje v SQX 137 a vyšších verzích.
Volume Weighted Average Price (VWAP) Bollinger Bands je indikátor technické analýzy, který kombinuje koncepty Volume Weighted Average Price (VWAP) a Bollingerových pásem k vytvoření dynamických úrovní podpory a rezistence, neboli „pásem“, kolem linie VWAP. Tento indikátor pomáhá obchodníkům posoudit volatilitu a cenovou akci kolem VWAP a poskytuje další podněty pro potenciální obchodní příležitosti.
Zde je stručné vysvětlení obou složek:
Objemově vážená průměrná cena (VWAP): VWAP je obchodní benchmark používaný obchodníky, který udává průměrnou cenu, za kterou se cenný papír během dne obchodoval, a to na základě objemu i ceny. Je důležitý, protože poskytuje obchodníkům přehled jak o trendu, tak o hodnotě cenného papíru. VWAP se vypočítává sečtením finančního objemu všech transakcí (cena vynásobená počtem zobchodovaných akcií) a následným vydělením celkovým počtem zobchodovaných akcií za daný den.
Bollingerova pásma (Bollinger Bands): Bollingerova pásma jsou indikátorem volatility vyvinutým Johnem Bollingerem, který se skládá ze tří křivek: jednoduchého klouzavého průměru (středové pásmo) a dvou směrodatných odchylek nad (horní pásmo) a pod (dolní pásmo) tímto klouzavým průměrem. Pásma se rozšiřují nebo zužují v závislosti na volatilitě ceny cenného papíru – vyšší volatilita vede k širším pásmům a nižší volatilita k pásmům užším.
Chcete-li vytvořit VWAP Bollinger Bands, nejprve vypočítáte křivku VWAP a poté aplikujete metodiku Bollingerových pásem s využitím VWAP jako středové křivky (místo jednoduchého klouzavého průměru). To znamená vypočítat směrodatnou odchylku ceny za určité období a poté přičíst nebo odečíst násobek směrodatné odchylky (obvykle dva) od VWAP pro vytvoření horního a dolního pásma.
VWAP Bollinger Bands lze využít různými způsoby, například k identifikaci potenciálních vstupních a výstupních bodů, nastavení úrovní stop-loss a take-profit a hodnocení síly trendů. Lze je také použít k určení, zda je cena ve srovnání s VWAP relativně vysoká nebo nízká. Mějte však na paměti, že stejně jako jakýkoli jiný technický indikátor by se i VWAP Bollinger Bands měly používat ve spojení s dalšími nástroji a analytickými technikami pro zlepšení obchodních rozhodnutí.
Indikátor má tyto parametry
VWAP Period – perioda zpětného pohledu (Lookback) pro VWAP
Deviation – násobitel směrodatné odchylky (STDEV) od VWAP
Znáte mě jako clonex. Jsem Ivan Hudec — vytvořil jsem bezplatné bloky, které zde používáte, a o výzkumu za nimi píšu na algotrading.space. Potřebujete něco vytvořit? Spolupracujte se mnou.
