Otestuje, zda by vaše strategie splnila 2krokovou výzvu FTMO, ještě než zaplatíte poplatek – s využitím reálných pravidel a intradenních kontrol rizika. Simulace Monte Carlo odhaduje skutečnou pravděpodobnost úspěchu a řadí velikosti účtů podle očekávané hodnoty.
2-Step Challenge Analyzer pro FTMO: Zjistěte, zda vaše strategie projde, dříve než zaplatíte
Pokud vyvíjíte strategie v nástroji StrategyQuantX a někdy jste se dívali na skvěle vypadající backtest s myšlenkou „ale prošlo by to reálně prop výzvou?“ – tento plugin byl vytvořen přímo pro vás.
2-Step Challenge Analyzer je bezplatný plugin pro záložku Results v nástroji StrategyQuantX. Vezme libovolnou strategii či portfolio a provede je kompletním dvoufázovým hodnocením prop firmy – podle skutečných pravidel a se zohledněním reálného intradenního rizika. Následně vám ukáže, zda by strategie prošla, jak často by uspěla, kdybyste začali v jiný den, a jakou velikost účtu se skutečně vyplatí zakoupit.
Je to generální zkouška pro vaši výzvu, spuštěná tisíckrát nanečisto, dříve než z vašeho účtu odejde jediné euro.
Co plugin dělá
Většina obchodníků posuzuje šance ve výzvě pouhým odhadem equity křivky a doufáním. Tento plugin místo toho provádí tři konkrétní věci:
- Přehrává skutečný soubor pravidel – cílové zisky, limit denní ztráty, limit maximální celkové ztráty, minimální počet obchodních dnů – ověřované vůči nejhoršímu možnému intradennímu stavu equity (s využitím maximální nepříznivé odchylky / MAE každého obchodu), nikoli pouze vůči konečnému zůstatku dne. Den, který sice skončí v plusu, ale uprostřed seance zaznamenal hluboký propad, může limit porušit – a tento nástroj to spolehlivě odhalí.
- Odhaduje vaši skutečnou pravděpodobnost splnění pomocí simulace Monte Carlo, která tisíckrát promíchá vaše denní výnosy při zachování sérií ztrát, a poté zobrazí podíl simulací, které úspěšně prošly oběma fázemi — včetně 95% intervalu spolehlivosti.
- Seřadí úrovně účtů podle očekávané hodnoty, takže okamžitě vidíte, která kombinace poplatku a odměny se matematicky vyplatí.
Pravidla, která modeluje ve výchozím nastavení:
Pravidlo Fáze 1 Fáze 2 Cílový zisk +10 % +5 % Maximální denní ztráta −5 % −5 % Maximální celková ztráta −10 % −10 % Minimální počet obchodních dnů 4 4 Časový limit Žádný Žádný
(Pokud vaše prop firma používá jiné hodnoty, najdete je v jediné konstantě v horní části souboru a snadno je upravíte.)
Jak plugin nainstalovat
Jde o jednoduchou složku — žádné kompilování, žádné závislosti, není potřeba internet.
- Zkopírujte složku pluginu do své instalace SQX: <SQX-install>/user/extend/ResultsPlugins/2-Step Challenge Analyzer/Ujistěte se, že složka obsahuje index.html, složku locales/ a soubor vue.global.prod.js
- Restartujte StrategyQuantX — nebo jednoduše klikněte na ikonu pro opětovné načtení na záložce Results a plugin se načte bez nutnosti celého restartu.
- Otevřete jej. Spusťte libovolný backtest, přejděte na záložku Results a v nabídce záložek vyberte 2-Step Challenge Analyzer.
Budete potřebovat SQX Pro (až 3 vlastní pluginy) nebo Ultimate (neomezeně). Edice Starter vlastní pluginy nepodporuje.
A to je vše. Plugin automaticky načte vaši strategii — není třeba nic konfigurovat ani exportovat.
Jak jej používat krok za krokem
1. Vyberte, co chcete analyzovat.
Pokud pracujete s portfoliem, rozbalovací nabídka Strategy vám umožní analyzovat sloučené portfolio nebo prozkoumat kteroukoli samostatnou strategii — ideální pro odhalení složky, která táhne celý koš dolů.
2. Přepněte na Out-of-Sample.
Přepínač Sample (Full / In-Sample / Out-of-Sample) je nejdůležitější ze všeho. In-sample data jsou ta, na kterých byla vaše strategie optimalizována, takže výsledky vždy přikrášlují. Pro upřímný odhad použijte Out-of-Sample — plugin vás dokonce upozorní, pokud tak neučiníte.
3. Zvolte typ limitu ztráty podle vaší firmy.
Některé firmy používají statický limit maximální ztráty (fixních −10 % od začátku); jiné používají trailing limit, který se posouvá nahoru s novými maximy a trestá vás za odevzdání zisků. Zvolte ten, který vaše firma reálně uplatňuje — trailing je přísnější.
4. Zkontrolujte výsledek a poté pravděpodobnost.
Velká karta zobrazuje PASS nebo FAIL pro historický běh včetně přesného důvodu v případě neúspěchu. Skutečně důležité číslo se však nachází hned pod ní: pravděpodobnost splnění podle Monte Carlo. Nad ~60 % jde o nadějného kandidáta; pod ~40 % znamená, že výsledek PASS v backtestu byl z velké části dílem náhody.
5. Otevřete záložku Monte Carlo pro kompletní přehled.
Zde získáte:
- Pravděpodobnost splnění včetně intervalu spolehlivosti (široké pásmo = příliš málo historie pro spolehlivý závěr).
- Rozpad výsledků ukazující, jakým způsobem neúspěšné běhy selhaly — denní ztráta, maximální ztráta, nebo prostě nedosažení cíle. To vás navede přímo k řešení problému.
- Medián a průměr počtu dní ke splnění každé fáze plus histogram délky úspěšných pokusů — s vyznačeným mediánem i průměrem —, takže víte nejen to, zda uspějete, ale i přibližně kdy.
6. Zadejte svá skutečná čísla.
Tabulka očekávané hodnoty (Expected Value) je plně editovatelná. Zadejte skutečný poplatek vaší firmy a průměrnou výplatu pro jednotlivé úrovně a plugin spočítá EV i ROI pro každou z nich, přičemž označí možnosti s nejvýhodnějším poměrem a nejvyšším EV.
Každá metrika v pluginu nabízí vysvětlující nápovědu s definicí v srozumitelném jazyce a názorným příkladem, takže nikdy nemusíte tápat, co dané číslo znamená.
Jak číst výsledky jako profesionál
- Vysoká historická úspěšnost (PASS), ale nízká pravděpodobnost Monte Carlo? Váš backtest měl štěstí na pořadí obchodů. Věřte pravděpodobnosti, ne historickému výsledku.
- Selhání převážně na denní ztrátě? Velikost pozic je ve špatných dnech příliš agresivní — snižte riziko nebo omezte počet souběžných obchodů.
- Selhání na maximální ztrátě, zejména u trailingu? Vaše strategie trpí odevzdáváním zisků — vybuduje zisk a pak o něj přijde. Trailing limity jsou v tomto ohledu nemilosrdné.
- Neúspěch z důvodu „nedosažení cíle“? Žádná úprava rizika nepomůže – strategie prostě není dostatečně zisková.
- Průměrný počet dní do splnění je mnohem vyšší než medián? Počítejte s občasným zdlouhavým čekáním, i když výzvu splníte. Naplánujte si podle toho svou trpělivost – a také náklady na předplatné.
Slovo upřímnosti
Jde o statistický nástroj, nikoli o křišťálovou kouli. Backtesty uzavřených obchodů mohou skutečnou intradenní exekuci pouze aproximovat, in-sample výsledky vaší strategii lichotí a i úspěšně splněná výzva může vyšumět naprázdno, pokud fundovaný účet později selže. Berte pravděpodobnost splnění jako silný důkaz, nikoli jako záruku – a vždy ji ověřujte na out-of-sample datech. (Přesně z tohoto důvodu obsahuje plugin ve spodní části kompletní vyloučení odpovědnosti.)
Podtrženo, sečteno
Kupovat prop challenge jen na základě tušení je drahé. Analyzátor 2-Step Challenge promění toto tušení v obhajitelná čísla: pravděpodobnost, interval spolehlivosti, realistický čas do splnění a jasnou odpověď na otázku „která úroveň účtu stojí za mé peníze?“
Nainstalujte si jej, otestujte své nejlepší strategie a spusťte analýzu ještě před dalším nákupem. Může vám ušetřit několik neúspěšných výzev – a rozhodně vám pomůže upřímněji posoudit vaši vlastní výhodu na trhu.
