SFI – Swing Failure Index

V čem je SFI jedinečný?

• Duální analýza momenta: Samostatně sleduje momentum pro maxima i minima
• Hodnocení relativní síly: Porovnává aktuální momentum s historickými průměry
• Detekce selhání: Identifikuje, kdy momentum „selhává“ ve srovnání s nedávnou výkonností
• Zaměření na obrat trendu: Speciálně navržen k zachycení posunů momenta před hlavními změnami trendu

Jak SFI funguje

Základní koncept

SFI identifikuje obraty trendu detekcí selhání momenta dříve, než se projeví v cenovém pohybu. Sleduje míru změny maxim i minim za určité období a porovnává je s jejich nedávnými průměry.

Matematický základ

1. Výpočet aktuálního momenta:
   • High Momentum = ((Current High – Previous High[Period]) / Previous High[Period]) × 100
   • Low Momentum = ((Current Low – Previous Low[Period]) / Previous Low[Period]) × 100
2. Výpočet průměrného momenta:
   • Average High Momentum = Součet hodnot High Momentum za Period / Period
   • Average Low Momentum = Součet hodnot Low Momentum za Period / Period
3. Detekce selhání:
   • High Failure = Current High Momentum – Average High Momentum
   • Low Failure = Current Low Momentum – Average Low Momentum
4. Hodnota SFI:
   • SFI = (High Failure – Low Failure) / 2
   • Aplikováno s vyhlazením: SFI = 0.7 × Current SFI + 0.3 × Previous SFI

Parametry indikátoru

Period (Výchozí: 14)

• Rozsah: 5 až 1000
• Doporučená nastavení: 14, 20, 30, 50
• Vliv: Kratší periody poskytují citlivější signály, ale mohou generovat více falešných signálů. Delší periody poskytují vyhlazenější signály, ale mohou za změnami trendu zaostávat.

Přednastavené konfigurace

• Krátkodobé obchodování: Period = 14
• Střednědobá analýza: Period = 20, 30
• Dlouhodobá perspektiva: Period = 50

Interpretace signálů

Interpretace hodnot SFI

Kladné hodnoty (+): Indikují sílu vzestupného momenta. Potenciální býčí podmínky.

Záporné hodnoty (-): Indikují sílu sestupného momenta. Potenciální medvědí podmínky.

Hodnoty blízké nule: Indikují rovnováhu momenta nebo konsolidaci trhu.

Obchodní signály

Býčí signály:

• SFI protíná nulu směrem nahoru
• Rostoucí SFI ze záporných hodnot
• SFI tvoří vyšší minima

Medvědí signály:

• SFI protíná nulu směrem dolů
• Klesající SFI z kladných hodnot
• SFI tvoří nižší maxima

Signály divergence:

• Býčí divergence: Cena tvoří nižší minima, zatímco SFI tvoří vyšší minima
• Medvědí divergence: Cena tvoří vyšší maxima, zatímco SFI tvoří nižší maxima

Praktické obchodní využití

1. Detekce obrácení trendu

• Long vstup: SFI protíná 0 směrem nahoru s potvrzením od price action
• Short vstup: SFI protíná 0 směrem dolů s potvrzením od price action

2. Potvrzení momenta

• Pokračování trendu: SFI zůstává kladné během rostoucího trendu a záporné během klesajícího trendu
• Oslabování momenta: SFI blížící se k nule varuje před potenciálním vyčerpáním trendu

3. Překoupené/přeprodané podmínky

• Extrémní kladné hodnoty (>50): Potenciálně překoupené podmínky
• Extrémní záporné hodnoty (<-50): Potenciálně přeprodané podmínky

Osvědčené postupy

Doporučení pro časové rámce (timeframe)

• Intradenní obchodování: Period = 14
• Denní grafy: Period = 20 nebo 30
• Týdenní grafy: Period = 50

Techniky potvrzení

Kombinujte signály SFI s price action, objemem a dalšími indikátory, jako jsou klouzavé průměry, RSI nebo MACD.

Řízení rizik

• Umísťujte stop příkazy za nedávné swingové body
• Snižte velikost pozice, pokud jsou signály SFI slabé nebo protichůdné
• Zohledněte celkové tržní podmínky a volatilitu

Časté chyby, kterým se vyvarovat

1. Ne každé protnutí nulové linie vede k významnému pohybu
2. SFI funguje nejlépe v trendujících trzích; v netrendových trzích do strany může docházet k falešným signálům (whipsaws)
3. Před vstupem do obchodů vždy vyčkejte na potvrzení
4. Přizpůsobte nastavení parametru Period vašemu obchodnímu časovému rámci

Pokročilé techniky

• Multi-timeframe analýza: Použijte SFI z vyššího časového rámce pro směr trendu a nižší časový rámec pro načasování vstupu
• Divergenční formace: Sledujte divergence SFI v kombinaci s dalšími divergencemi momenta
• Úpravy podle volatility: Během vysoké volatility parametr Period zvyšte, během nízké volatility jej snižte

Dostupnost indikátoru: Implementováno pro MT4, MT5, TradeStation a MultiCharts.

Použití vlastních bloků pro podmínky: Definujte své vlastní podmínky ve StrategyQuant X pomocí Custom Blocks.

• Dokumentace ke StrategyQuant: Custom Blocks
• Dokumentace ke StrategyQuant: Šablony strategií a Custom Blocks
• Video návod StrategyQuant na YouTube: Přehled Custom Blocks

Import vlastních indikátorů do SQX:
Import a export vlastních indikátorů a dalších snippetů

Autor: Ivan Hudec (clonex) — algotrading.space | Spolupracujte se mnou