Seskupuje strategie podle vstupních indikátorů a vybírá N nejlepších z každé skupiny na základě nastavitelných kritérií. Užitečné pro filtrování rozsáhlých databank, aby zůstaly pouze nejlepší strategie pro každou kombinaci vstupních indikátorů.
Zde je aktualizovaný článek se třetím argumentem:
Select Best Strategies by Entry Indicators Group with Arguments
Popis
Tento vlastní analytický snippet zpracovává databanku a automaticky vybírá N nejlepších strategií z každé skupiny strategií, které sdílejí stejnou kombinaci vstupních indikátorů.
Je užitečný, když máte velkou databanku s mnoha strategiemi sestavenými z podobných stavebních bloků. Místo jejich ručního porovnávání je tento snippet seskupí podle jejich vstupních podmínek a z každé skupiny vybere pouze N nejlepších strategií seřazených podle nastavitelného hodnoticího kritéria.
Jak to funguje
Snippet využívá vestavěný sloupec databanky Entry Indicators ke zjištění, jaké indikátory jednotlivé strategie používají ve svých vstupních podmínkách. Strategie, které sdílejí naprosto stejné vstupní indikátory, jsou považovány za součást jedné skupiny. V rámci každé skupiny jsou strategie seřazeny podle zvoleného kritéria a prvních N je vybráno jako vítězné.
Všechny vítězné strategie se zkopírují do cílové databanky (Target databank). Zdrojová databanka (Source databank) zůstane beze změny.
Požadavky
Nejsou vyžadovány žádné další snippety. Všechny závislosti jsou dostupné ve standardní instalaci SQX.
Pokyny k nastavení
Zkopírujte níže uvedený kód do nového snippetu Custom Analysis v nástroji CodeEditor a pojmenujte jej SelectBestByEntryGroupArgs
Snippet zkompilujte
Vytvořte nový Custom Project
Přidejte novou úlohu typu Custom Analysis
V konfiguraci úlohy nastavte možnost Full databank analysis na SelectBestByEntryGroupArgs
Nastavte zdrojovou databanku Source databank (tu, která obsahuje všechny vaše strategie)
Nastavte cílovou databanku Target databank (kam se zkopírují vítězné strategie)
Ujistěte se, že je vypnutý přepínač Filter by results of custom analysis
Volitelně nakonfigurujte pole Input args (viz níže)
Spusťte projekt
Vstupní argumenty (Input args)
Snippet přijímá tři volitelné parametry oddělené čárkami: hodnoticí kritérium, počet nejlepších strategií k výběru ze skupiny (minimálně 1, maximálně 10) a typ vzorku dat pro výpočty.
Formát: Kritérium,N,Vzorek
Příklady:
(prázdné) — 1 nejlepší strategie na skupinu, Ret/DD Ratio, Full Sample (vše výchozí)
RetDD — 1 nejlepší na skupinu podle Ret/DD Ratio, Full Sample
RetDD,3 — 3 nejlepší na skupinu podle Ret/DD Ratio, Full Sample
RetDD,3,IS — 3 nejlepší na skupinu podle Ret/DD Ratio, In Sample
Sharpe,5,OOS — 5 nejlepších na skupinu podle Sharpe Ratio, Out of Sample
Calmar,10,Full — 10 nejlepších na skupinu podle Calmar Ratio, Full Sample
Dostupná kritéria:
RetDD — Ret/DD Ratio (výchozí)
Sharpe — Sharpe Ratio
ProfitFactor — Profit Factor
NetProfit — Net Profit (absolutní)
Calmar — Calmar Ratio
WinRate — Procento ziskových obchodů
Drawdown — Nejnižší absolutní drawdown (nižší je lepší)
Dostupné typy vzorků:
Full — Full Sample (výchozí, pokud není uvedeno)
IS — In Sample
OOS — Out of Sample
Příklad
Pokud vaše databanka Source databank obsahuje 42 strategií rozdělených do 17 různých kombinací Entry Indicators a nastavíte Input args na RetDD,2,OOS, bude vaše cílová databanka Target databank po spuštění snippetu obsahovat až 34 strategií — 2 nejlepší podle Ret/DD Ratio spočítaného na Out of Sample datech z každé skupiny. Skupiny obsahující pouze jednu strategii přispějí pouze jednou.
Kód
Kód se nachází v záhlaví článku.
Prohlášení
Tento snippet je poskytován pouze pro vzdělávací a výzkumné účely. Nepředstavuje finanční poradenství ani doporučení k obchodování s jakýmkoli finančním nástrojem. Minulá výkonnost jakékoli strategie vybrané tímto nástrojem nenaznačuje budoucí výsledky. Použití je na vlastní riziko. Před nasazením jakékoli strategie do reálného obchodování vždy výsledky nezávisle ověřte.
Děkuji za pozornost. Uvidíme se u další verze.
José Carlos
