Akciová Mean Reversion strategie pro výběr titulů z indexu S&P 100, která nakupuje při krátkodobém oslabení a vystupuje při oživení. Pouze pozice long, navrženo pro všechny tržní podmínky s krátkodobou dobou držení. Součást kolekce strategií AlgoCloud; kompletní pravidla jsou uvedena v souboru strategie.
S&P 100 Rebound Beta
Akciová Mean Reversion strategie pro výběr titulů z indexu S&P 100, která nakupuje při krátkodobém oslabení a vystupuje při oživení. Pouze pozice long, navrženo pro všechny tržní podmínky s krátkodobou dobou držení. Součást kolekce strategií AlgoCloud; kompletní pravidla jsou uvedena v souboru strategie.
Fakta o strategii
Instrument / univerzum
S&P 100 (akciové univerzum)
Časový rámec
D1
Engine
Stock Picker
Směr
Long
Styl
Mean Reversion
Tržní režim
Všechny trhy
Doba držení
Krátkodobá
Vhodné pro malý účet
ne
Přehled backtestu
Období backtestu
1995.01.01 – 2026.09.25
Počáteční kapitál
$100 000
Velikost pozice
Riziko 100 % účtu na pozici (rizikový model Stockpicker)
Počet obchodů
605
Celkový zisk
$833 828
CAGR
7,47 %
Max. otevřený drawdown
-19,36 %
Profit faktor
2,14
Sharpe ratio
0,93
Ziskové obchody
70,41 %
Poměr návratnosti k otevřenému DD
9,05
Graf equity
Analýza obchodů
Důležité poznámky
Uvedená čísla pocházejí z jednoho in-sample backtestu v nástroji StrategyQuant X (AlgoWizard) na celé dostupné historii dat. Jsou hypotetická, nepředstavují prognózu a minulé výsledky nezaručují budoucí výkonnost.
Před jakýmkoli reálným nasazením otestujte strategii na vlastních datech, poplatcích a velikosti pozic; nastavení uložená ve strategii představují výzkumnou konfiguraci, nikoli doporučení pro řízení velikosti pozice.
ELITE
Součást členství
Zdarma pro členy ELITE
Soubory
Strategy-SP100ReboundBeta.sqm400 KBUzamčeno
Stažení se odemkne po nákupu nebo s aktivním tierem.