Zajišťovací (hedge) stock-picking strategie pro Nasdaq 100, která otevírá defenzivní short pozice při zhoršení tržních podmínek. Pouze Short, navržena pro podmínky medvědího trhu s dlouhodobějším horizontem držení. Součást kolekce strategií AlgoCloud; kompletní pravidla najdete v souboru strategie.
Nasdaq 100 Hedge Short
Zajišťovací (hedge) stock-picking strategie pro Nasdaq 100, která otevírá defenzivní short pozice při zhoršení tržních podmínek. Pouze Short, navržena pro podmínky medvědího trhu s dlouhodobějším horizontem držení. Součást kolekce strategií AlgoCloud; kompletní pravidla najdete v souboru strategie.
Fakta o strategii
Instrument / univerzum
Nasdaq 100 (akciové univerzum)
Timeframe
D1
Engine
Stock Picker
Směr
Short
Styl
Hedge
Tržní režim
Medvědí trh
Doba držení
Pozice
Vhodné pro malé účty
ne
Shrnutí backtestu
Období backtestu
10.03.1999 – 16.10.2026
Počáteční kapitál
100 000 $
Position sizing
Risk 100 % účtu na pozici (model rizika Stockpicker)
Počet obchodů
79
Celkový zisk
29 883 $
CAGR
0,97 %
Max. otevřený drawdown
-17,34 %
Profit faktor
1,91
Sharpe ratio
0,41
Ziskové obchody
58,23 %
Poměr Return / open DD
1,56
Equity graf
Analýza obchodů
Důležité poznámky
Uvedené hodnoty pocházejí z jediného in-sample backtestu v aplikaci StrategyQuant X (AlgoWizard) na kompletní historii dat. Jsou hypotetické, nepředstavují prognózu a minulé výsledky nezaručují budoucí výkonnost.
Malý vzorek: backtest obsahuje pouze 79 obchodů, statistiky proto nejsou statisticky robustní.
Před jakýmkoli reálným nasazením otestujte strategii na vlastních datech, poplatcích a nastavení position sizingu; hodnoty uložené ve strategii představují výzkumnou konfiguraci, nikoli doporučení pro velikost pozic.
ELITE
Součást členství
Zdarma pro členy ELITE
Soubory
Strategy-Nasdaq100HedgeShort.sqm29 KBUzamčeno
Stažení se odemkne po nákupu nebo s aktivním tierem.