Kombinuje SuperTrend s měřením poměru efektivity (Efficiency Ratio) a zmrazuje signály během trhů bez jasného směru. Eliminuje falešné signály a whipsaw ztráty tím, že trend aktualizuje pouze tehdy, když se cena pohybuje směrově.
Efficiency SuperTrend
Tento indikátor měří efektivitu trhu porovnáním čistého směrového pohybu s celkovou dráhou, kterou cena urazila. Když trhy trendují, poměr efektivity se blíží 1,0; během trhů bez jasného směru klesá k 0,0. Požadavek na minimální práh efektivity před aktualizací trendových signálů redukuje falešné signály v netrendujících trzích.
Jak to funguje
Indikátor kombinuje logiku SuperTrendu s měřením efektivity. Poměr efektivity počítá tak, že vydělí absolutní čistou změnu ceny součtem všech změn mezi svíčkami za sledované období. Jakmile efektivita klesne pod nastavený práh, hodnota SuperTrendu zamrzne na úrovni předchozí svíčky, což zabraňuje whipsaw ztrátám. Běžný výpočet SuperTrendu se obnoví pouze tehdy, když efektivita opět stoupne nad stanovený práh.
Základní logika: SuperTrend počítá horní/dolní pásma na základě středové hodnoty ±(ATR × násobitel). Cena nad/pod linií určuje směr trendu. Klíčová inovace: když poměr efektivity klesne pod stanovený práh, indikátor zmrazí svou hodnotu, čímž odfiltruje šum v netrendujícím trhu a zároveň zachytí skutečné změny trendu.
Parametry
ATRPeriod (Výchozí: 14) – Perioda pro výpočet Average True Range (Rozsah: 2–240). Kratší periody jsou citlivější; delší periody jsou vyhlazenější.
ATRMult (Výchozí: 3.0) – Násobitel pro ATR při výpočtu vzdálenosti pásma (Rozsah: 0,5–10,0). Nižší hodnoty generují častější signály; vyšší hodnoty frekvenci snižují a zvyšují spolehlivost.
EfficiencyPeriod (Výchozí: 14) – Perioda pro výpočet poměru efektivity (Rozsah: 2–240). Obvykle se nastavuje shodně s ATRPeriod. Kratší periody jsou citlivější; delší periody poskytují stabilnější vyhodnocení.
EfficiencyThreshold (Výchozí: 0.30) – Minimální poměr efektivity vyžadovaný pro aktualizaci SuperTrendu (Rozsah: 0,0–1,0). Hodnoty 0,25–0,35 fungují pro většinu trhů. Nižší prahové hodnoty umožňují častější aktualizace; vyšší prahové hodnoty maximalizují eliminaci whipsaw ztrát.
Přednastavené konfigurace
Standardní vyvážená: ATRPeriod=14, ATRMult=3.0, EfficiencyPeriod=14, EfficiencyThreshold=0.30 — vhodné pro většinu trhů a časových rámců.
Konzervativní přísný filtr: ATRPeriod=20, ATRMult=3.5, EfficiencyPeriod=20, EfficiencyThreshold=0.35 — pro volatilní nebo netrendující trhy.
Citlivé nastavení: ATRPeriod=10, ATRMult=2.5, EfficiencyPeriod=10, EfficiencyThreshold=0.25 — pro trendující trhy nebo kratší časové rámce.
Použití & osvědčené postupy
Vstupujte, když se cena jasně usadí nad linií SuperTrendu a efektivita je nad stanoveným prahem. Nejsilnější vstupy nastávají, když cena prorazí linii s výrazným nárůstem efektivity. Během zmrazených období (nízká efektivita) spravujte pozice konzervativně; znovu vstupujte, až když se efektivita vrátí.
Přizpůsobte ATRPeriod a EfficiencyPeriod svému obchodnímu časovému rámci. Pro intradenní obchodování: 10–14 svíček. Pro swingové obchodování: 14–20 svíček. Upravte EfficiencyThreshold podle chování trhu — trendující trhy fungují dobře při 0,25; trhy bez jasného směru těží z hodnoty 0,35+.
Implementujte řízení rizik se stop příkazy za linií SuperTrendu. Během vysoce efektivního trendování používejte těsnější stopy. Při hraniční efektivitě používejte širší stopy. Velikost pozice by měla odrážet kvalitu signálu – otevírejte větší pozice, když je efektivita podstatně nad stanoveným prahem.
Znáte mě jako clonex. Jsem Ivan Hudec — vytvořil jsem bezplatné bloky, které zde používáte, a o výzkumu v jejich pozadí píšu na algotrading.space. Potřebujete něco vytvořit? Spolupracujte se mnou.
