Hodnotí strategie skóre 0–100 (známky A–F) měřením kvality edge a jejího poklesu (decay) mezi In-Sample a Out-of-Sample. Rychle odhalte přeoptimalizování (overfitting) a filtrujte kandidáty pro další testování robustnosti.
Pokud stavíte algoritmické strategie v StrategyQuant X, již víte, že těžkou částí není generování kandidátů — ale rozhodování, které z nich jsou skutečné. Backtest může v In-Sample vypadat velkolepě a v Out-of-Sample se potichu rozpadnout. Edge Decay Analyzer je bezplatný vlastní plugin do Results pro SQX 144+, který vám poskytne objektivní, konfigurovatelnou odpověď: jediné skóre 0–100 se známkou A–F a podrobný rozpad, který ho podkládá.
Co to vlastně dělá
Plugin se nainstaluje jako nová záložka v sekci Results každé strategie. Vyberte strategii, otevřete záložku a plugin změří kvalitu edge a — což je zásadní — do jaké míry tato edge degraduje z In-Sample do Out-of-Sample.
Použijte jej k:
Rychlému filtrování kandidátů — A/B = silné, C = vyžaduje validaci, D/F = vyřadit. Zhruba 30 sekund na strategii.
Detekci přeoptimalizování (overfittingu) — odhalte strategie, jejichž IS edge v OOS jednoduše nepřežije.
Objektivnímu porovnání dvou strategií pomocí čísla namísto pocitu.
Pochopení skutečného psychologického rizika díky vizualizaci sérií ztrát a zisků.
Stejně důležité je i to, co netvrdí, že dělá. Není to náhrada za Monkey Test, Walk Forward Matrix ani Monte Carlo. Neslibuje live ziskovost – to dokáže pouze demo a forward testování. A je 100% pouze pro čtení: data čte přes PostMessage API, nikdy nezapisuje do vašich databank a nijak neupravuje vaše strategie.
Skóre: 4 pilíře
Celkové skóre je váženým součtem čtyř pilířů (výchozí váhy režimu „Strategy“):
Pilíř Váha Co měří Ziskovost 25% Profit Factor, Čistý zisk, Průměrný obchod — vše OOS Konzistence 30% Stabilita, pokles PF IS→OOS, Win Rate — nejvyšší váha, protože perzistence je nejlepším prediktorem budoucího úspěchu Řízení rizik 25% Return/DD, Max DD%, Sharpe Ratio Kvalita vstupu 20% Medián XS (MFE/MAE) — čistá kvalita vstupního signálu
Každá metrika využívá transparentní systém lineárních prahových hodnot (kotvy 0 / 50 / 100 bodů s interpolací mezi nimi), takže vždy víte, proč strategie získala dané hodnocení.
Stupnice hodnocení:
Skóre Známka Verdikt 85–100 A Vynikající edge. Velmi vysoká pravděpodobnost zachování v OOS 70–84 B Dobrá edge, zvládnutelný pokles. Postupte k testům robustnosti 55–69 C Přijatelné, ale degradující. Pečlivě ověřte 40–54 D Slabá edge, výrazný pokles. Pravděpodobně přeoptimalizováno <40 F Edge v OOS kolabuje. Nedoporučuje se
Tři záložky
Analysis – celkové skóre, čtyři pilíře, srovnávací tabulka IS vs. OOS s 8 metrikami (barevně odlišené Holds / Degrades / Collapses), graf XS podle let a kontrola souběžnosti, která vás upozorní, pokud váš edge tajně závisí na volbě Allow Duplicate Trades.
Streaks – nejhorší a nejlepší série s daty, délkou trvání a kumulovaným P&L; histogramy, které vám napoví, zda byla série 6 ztrát ojedinělým extrémem, nebo běžným jevem; a zrcadlový graf zisků/ztrát podle roků. Skutečná otázka, na kterou odpovídá: dokázali byste takovou nejhorší sérii ustát v reálu, aniž byste strategii vypnuli?
Configuration – přepínejte mezi režimy Edge a Strategy (plugin automaticky upraví váhy i prahové hodnoty), aplikujte předvolby pro jednotlivá aktiva (indexy, forex, komodity, krypto) a dolaďte si každou prahovou hodnotu. Nastavení se ukládá do localStorage.
Režim Edge vs. režim Strategy
Tohle je jedna z nejužitečnějších vychytávek. Pokud vyhodnocujete čistý signál – pouze Exit After Bars, žádný SL/TP, fixní velikost lotu – režim Edge zmírní rizikové metriky (drawdown je bez stop lossu přirozeně vyšší) a přenese váhu na konzistenci a kvalitu vstupu, takže měříte samotný signál bez šumu z trade managementu. U kompletních systémů se SL/TP/trailingem ověří režim Strategy celý systém se standardními vahami.
Instalace
Zcela ukončete StrategyQuant X.
Zkopírujte celou složku Edge Decay Analyzer – včetně souborů index.html, locales/ a vue.global.prod.js – do: [SQX Installation]/user/extend/ResultsPlugins/Edge Decay Analyzer/
Požadavky: SQX 144+ a licence Pro (max. 3 pluginy) nebo Ultimate (neomezeně). Licence Starter vlastní pluginy nepodporují.
Jazyky: angličtina a španělština, automaticky detekováno z vašeho nastavení SQX.
Odinstalace je stejně čistá – ukončete SQX, smažte složku a znovu spusťte. Žádné zbytky, žádné zásahy do jádra programu.
Filozofie
Plugin se drží čtyř principů: transparentnost namísto dohadů (pokud data nelze správně spočítat, upozorní vás – nikdy si čísla nevymýšlí), konfigurovatelnost (prahové hodnoty se přizpůsobují aktivu a typu strategie), doplněk, nikoli náhrada (jde o rychlý filtr, nikoli náhradu plného testování robustnosti) a důraz na konzistenci (protože právě stálost edge při přechodu z IS na OOS předpovídá budoucí chování).
Vnímejte Edge Decay Analyzer jako první síto ve svém procesu: rychlý a objektivní způsob, jak rozhodnout, které strategie stojí za náročné testy robustnosti – a které vyřadit dřív, než s nimi ztratíte čas.
Edge Decay Analyzer v1.0 · pro StrategyQuant X 144+
Kredity:
Autor: Fran Bolufer Komunita: SQX Traders
Zdarma
Soubory
ResultsPlugin-EdgeDecayAnalyzer.sqm101 KBUzamčeno
Stažení se odemkne po nákupu nebo s aktivním tierem.
