Drawdown Analyzer

Plugin Drawdown Analyzer vám umožní vidět každé období propadu (drawdownu), kterým vaše strategie prošla, seřazené podle závažnosti, spolu s křivkou underwater equity a dobami zotavení, které běžné statistiky skrývají.

Strategie s maximálním propadem 15 % zní přijatelně. Dosáhla ale -15 % jednou a zotavila se za dva týdny, nebo strávila tři roky pod vodou s pěti samostatnými -10% propady během této doby? Souhrnné číslo vám to neřekne. Tento plugin ano.

Co zobrazuje

• Šest přehledových karet na první pohled: počet drawdownů (včetně probíhajících), max. DD v měně účtu a v %, průměrný DD v %, průměrná doba zotavení, nejdelší období pod vodou.
• Graf underwater equity — pokles v % z průběžného maxima, zobrazený jako vyplněná plocha. Špičky ukazují bolestivost; horizontální rozsah ukazuje, jak trpěliví byste museli být při reálném obchodování.
• Řaditelná tabulka každého období drawdownu — datum maxima, datum minima, hloubka v $ a %, doba poklesu, celková doba pod vodou, doba zotavení a stav (probíhající/zotaveno). Všechny číselné sloupce lze řadit kliknutím s přepínáním vzestupně/sestupně (ASC/DESC).
• Kliknutím na libovolný řádek zvýrazníte daný drawdown v grafu — pás s výstražnou barvou mezi vrcholem a zotavením, čárkované svislé čáry na vrcholu a dnu, symboly značek na obou extrémech a malý štítek s hloubkou v %.
• Přepínač osy X mezi pořadovým číslem obchodu a kalendářním datem.
• Nastavitelný počáteční kapitál — automaticky detekovaný z pole Balance objednávky (hodnota, kterou SQX skutečně použil v backtestu), s možností ručního přepsání pro analýzu různých scénářů (např. abyste viděli, jak by tytéž obchody zasáhly účet s 50 000 $ nebo 200 000 $).

Jak číst tato čísla

• Max DD $ / Max DD % — nejhlubší samostatný drawdown. Realistický nejhorší možný propad, který musíte ustát, abyste tento systém mohli obchodovat naživo.
• Avg DD % — průměrná hloubka napříč všemi obdobími drawdownu. Vysoký průměr znamená, že i běžné korekce jsou hluboké, nejen ta nejhorší.
• Avg Recovery — průměrný počet kalendářních dnů od dna zpět nad předchozí vrchol. Dlouhé průměry signalizují pomalé návraty i po malých poklesech.
• Longest Underwater — nejdelší doba v kalendářních dnech, kterou účet kdy strávil pod předchozím vrcholem. Přesně tolik trpělivosti budete při živém nasazení potřebovat.
• Tabulka odhaluje, zda celkovému obrazu dominuje jeden obří drawdown, nebo zda je strategie trvale rozkolísaná. Seřaďte podle Underwater (d) a najděte psychologicky nejnáročnější období, nejen ta nejhlubší.

Instalace

1. Stáhněte složku s pluginem.
2. Zkopírujte Drawdownanalyzer/ do [SQX install]/user/extend/ResultsPlugins/.
3. Restartujte StrategyQuant X nebo klikněte na ikonu opětovného načtení v pravém horním rohu záložky Results.
4. Otevřete libovolnou strategii a v sekci Results klikněte na novou záložku DrawdownAnalyzer.