Strategie Aroon pro 1hodinové obchodování na více měnových párech a drahých kovech. Vyvinuta pomocí náhodného generování a ověřena testováním Monte Carlo na 15 letech tickových dat pro posouzení robustnosti.
Přidávám svou první strategii do komunitní banky.
Provedeno podrobné MC testování:
Jak byla strategie vygenerována?
Strategie byla původně vygenerována na 2 letech dat pomocí náhodného generování pouze na vybraném časovém rámci, z čehož půl roku tvořilo OOS.
Jak probíhalo další testování?
– Byla znovu otestována na 15 letech tickových dat Dukascopy jako OOS, aby se ověřila funkčnost v celé historii, což bylo potvrzeno přes SQ & mt4 pomocí TDS.
Optimalizoval jsem ji?
Ne, pokud se mi strategie dostatečně líbí, obvykle ji neoptimalizuji, občas ji jen drobně doladím.
Jak jsem kontroloval robustnost a snažil se předejít přeoptimalizaci (overfittingu)?
– Fakt, že nebyla použita genetická evoluce & strategie byla vygenerována tak, jak je, náhodně s využitím 2 let dat a funguje dobře na celém souboru dat, mi dává větší jistotu, že jsem ji nepřeoptimalizoval.
– 500 MC běhů (každý) pro: Náhodné pořadí obchodů (Randomize trades order), přeskakování obchodů (skip trades), náhodná min. vzdálenost od ceny 0–10, náhodný skluz 0–5, náhodný spread 1–5, náhodná max. změna počáteční svíčky 100.
Výše uvedené filtrováno podle RETDD na 95 % > 40 % původního RETDD a sledováním celkové shody křivek, aby bylo zajištěno, že se drží víceméně stejného směru a příliš se od sebe nevzdalují, přičemž byly použity také 2 výchozí filtry SQX (čistý zisk na 80 % > 50 % původního čistého zisku a max. DD % na 80 % menší než 200 % původního DD %)
– 500 běhů náhodné úpravy historických dat (Randomize History Data) s pravděpodobností 20 % a maximální změnou ceny 20 % ATR. Stejné filtry jako výše.
– 100 běhů náhodné úpravy parametrů strategie (Randomize strategy parameters) s pravděpodobností 20 % a maximální změnou 50 %. S požadavkem, aby RETDD na 100 % bylo > 1.
