Building Blocks Ranking v2

1/ Co je nového v této verzi

• Názvy stavebních bloků namísto proměnných pro snazší Out Of Sample analýzu
• Analyzuje vstupní a výstupní signály
• Výběr podle názvu signálu: Entry/Exit, Long/Short
• Podporuje šablonování s více signály
• Vytváří statistiky pro každou databanku a vypisuje stavební bloky v C:\temp\
• Generuje náhodné skupiny pro každou databanku pro přesný Out Of Sample výběr
• Vytváří portfolio obchodů z výběru OOS filtru
• Rozšiřitelné na více než 10 metrik StrategyQuant

2/ Instalace

• V CodeEditoru: Importujte „SQExtension RankStratsParameters 15052022 V2 04“ a „SQExtension_SortinoRatio“
• Kompilujte a restartujte SQX
• Vytvořte složku C:\Temp\ s podsložkami: C:\Temp\Results P1 atd. (rozbalte Directories.rar)
• Importujte vlastní projekty:
  • „I 1176 Bouillant Research Custom Project EURUSD Ent 1i Ex 1i I“ (vytváří strategie)
  • „I 1177 Bouillant Analysis Custom Project“ (analyzuje při >20000 strategiích)
  • „I 1177 Bouillant Analysis Plus Custom Project“ (analyzuje při <20000 strategiích)

3/ Testování stavebních bloků

Vytvořte strategie ve vlastní analýze a v další vlastní analýze vyhodnoťte Long Entry, Short Entry, Long Exit a Short Exit z Out Of Sample výsledků.

4/ Výkonnost stavebních bloků

V průběhu 21 let Out Of Sample na 3 instrumentech přinášejí některé stavební bloky čistý zisk 4959 $, zatímco jiné vykazují ztrátu -4977 $ za rok.

5/ Analýza jedné databanky

• Přidejte úlohu Custom Analysis Task do vlastního projektu
• Vyberte „RankStrategiesParameters“
• Vyberte zdrojovou databanku (např. P1R)
• Spusťte úlohu
• Jako počet databank zadejte 1
• Zadejte 10 jako minimální počet strategií na stavební blok (čím více, tím lépe)

6/ Analýza více databank

Postupně analyzuje více databank a vybírá stavební bloky podle kritérií pro každé období.

7/ Nastavení více databank

Stáhněte workflow „I 1172 USDCHF H1 10YP1“ (10 let In Sample, 1 rok Out Of Sample, timeframe H1, 7 period).

Nakonfigurujte názvy databank:

String DatabankName1 = "P1 R";
String DatabankName2 = "P2 R";
String DatabankName3 = "P3 R";
String DatabankName4 = "P4 R";
String DatabankName5 = "P5 R";
String DatabankName6 = "P6 R";
String DatabankName7 = "P7 R";

Pro workflow zadejte: 7 databank, minimálně 10 strategií na blok, 1 pro portfolio, 2 pro filtr čistého zisku a zadejte prahovou hodnotu.

8/ Zlepšení výsledků

EURUSD bez filtru:

USDCHF bez filtru:

EURUSD s filtrem:

USDCHF s filtrem:

Filtr čistého zisku zabránil ztrátám v roce 2020. Pro dosažení lepších výsledků testujte s více metrikami (Sharpe Ratio, Ulcer Index) a náhodnými skupinami.

9/ Přehled kódu

Sbalit podle #Region pro přehlednou strukturu:

package SQ.CustomAnalysis;
import com.strategyquant.lib.*;
import java.util.ArrayList;
import com.strategyquant.datalib.*;
import com.strategyquant.tradinglib.*;
import com.strategyquant.tradinglib.PlTypes;
import com.strategyquant.tradinglib.project.ProjectEngine;
import com.strategyquant.tradinglib.results.SpecialValues;
import com.strategyquant.datalib.TradingException;
import com.strategyquant.lib.SQTime;
import com.strategyquant.lib.ValuesMap;
import com.strategyquant.lib.XMLUtil;
import java.util.Arrays;
import java.util.Collections;
import java.lang.String;
import com.strategyquant.tradinglib.results.stats.comparator.OrderComparatorByOpenTime;
import SQ.Utils.Bouillant;
import com.strategyquant.lib.L;
import com.strategyquant.tradinglib.optimization.WalkForwardMatrixResult;
import com.strategyquant.lib.ValuesMap;
import java.io.File;  							
import java.io.BufferedWriter;
import java.io.IOException;  					
import java.io.FileWriter;   					
import java.util.Scanner;  						
import javax.swing.JOptionPane;    				
import java.io.FileNotFoundException;  			
import java.io.*;
import org.jdom2.*;
import org.jdom2.output.*;
import org.jdom2.Element;
import org.jdom2.input.SAXBuilder;
import org.jdom2.Document;
import java.io.StringReader;
import java.util.*;
import java.io.IOException;
import org.jdom2.Attribute;
import org.jdom2.output.Format;
import org.jdom2.output.XMLOutputter;
import com.google.common.base.Strings;
import org.slf4j.Logger;
import org.slf4j.LoggerFactory;
import java.time.Duration;
import java.time.Instant;
import java.sql.Timestamp;
public class RankStratsParametersV1 extends CustomAnalysisMethod 
{
    public static final Logger Log = LoggerFactory.getLogger(RankStratsParametersV1.class);
    static Boolean DebugMode = false;
    static FileWriter FilterWriterTmp;
    public RankStratsParametersV1() 
    {
        super("RankStrategiesParameters", TYPE_PROCESS_DATABANK);
    }
    @Override
    public boolean filterStrategy(String project, String task, String databankName, ResultsGroup rg) throws Exception 
    {
        return true;
    }
    @Override
    public ArrayList<ResultsGroup> processDatabank(String project, String task, String databankName, ArrayList<ResultsGroup> databankRG) throws Exception 
    {
        try 
        {
            //#region Init
                String LongEntrySignal= "LongEntrySignal";
                String ShortEntrySignal= "ShortEntrySignal";
                String LongExitSignal= "LongExitSignal";
                String ShortExitSignal= "ShortExitSignal";
                String stratMetric1= "ProfitFactor";
                String stratMetric2 = "NetProfit";
                String stratMetric3 = "SharpeRatio";
                String stratMetric4 = "UlcerIndex";
                String stratMetric5 = "SortinoRatio";
                String stratMetric6 = "WinningPct";
                String stratMetric7 = "ReturnDDRatio";
                String stratMetric8 = "RExpectancy";
                String stratMetric9 = "AnnualPctReturnDDRatio";
                String stratMetric10 = "Drawdown";
                String stratMetric11 = "NumberOfTrades";
            //#endregion
            String OutputPath1 = "C:\\Temp\\";
            String input;
            input = (String)JOptionPane.showInputDialog(null, "How many DataBanks are you analysing?", "Analysis Settings", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, null, 7);
            int NbDataBanks = Integer.parseInt(input);
            if (NbDataBanks < 1) {NbDataBanks = 1;}
            if (NbDataBanks > 12) {NbDataBanks = 12;}
            NbDataBanks = NbDataBanks + 1;
            input = (String)JOptionPane.showInputDialog(null,"Enter minimum strategies per Building block", "Analysis Settings", JOptionPane.QUESTION_MESSAGE, null, null, 10);
            int minimum = Integer.parseInt(input);
            if (minimum <= 0) { minimum = 1 ; }
            // Process databanks and create statistics
            // [Core processing logic for building block analysis]
            return databankRG;  
        }
        catch (Exception e)
        {
            Log.error("Error RankStratsParametersV1", e);
            return databankRG;  
        }
    }
}

Zdroje: