Převádí cenová data na Gaussovo rozdělení s periodami přizpůsobujícími se volatilitě. Identifikuje změny trendu, obraty a překoupené/přeprodané úrovně pomocí Fisherovy transformace pro pohotové generování signálů.
AFT – Adaptive Fisher Transform
Přehled
Adaptive Fisher Transform (AFT) je oscilátor, který převádí cenová data na normální Gaussovo rozdělení a zároveň dynamicky upravuje svou výpočetní periodu na základě tržní volatility.
Klíčové vlastnosti
Adaptace na základě volatility: Automaticky upravuje výpočetní periody podle tržní volatility
Gaussovské rozdělení: Převádí cenová data na normální rozdělení pro zřetelnější signály
Dynamická úprava periody: Reaguje rychleji během vysoké volatility a vyhlazuje při nízké volatilitě
Signální linie: Poskytuje hlavní Fisherovu linii a signální linii pro analýzu
Matematický základ
Fisherova transformace převádí nenormální rozdělení cen na Gaussovské rozdělení pomocí vzorce: Fisher = 0,5 × ln((1 + X) / (1 – X)), kde X je normalizovaná cena v rozmezí od -1 do +1. Tradiční indikátory s pevnou periodou jsou buď příliš citlivé během nízké volatility (falešné signály), nebo příliš pomalé během vysoké volatility (zmeškané pohyby). AFT to řeší dynamickým přizpůsobováním své výpočetní periody.
Jak AFT funguje
Cenový vstup: Využívá mediánovou cenu (High + Low) / 2
Měření volatility: Počítá True Range (skutečný rozsah) a porovnává aktuální TR s průměrným TR
Adaptivní perioda: Upravuje základní periodu podle vzorce: Period / (1 + AdaptiveFactor × VolatilityRatio), s omezením mezi 3 a dvojnásobkem základní periody
Normalizace ceny: Normalizuje mediánovou cenu do rozmezí [-1, 1] v rámci adaptivní periody
Fisherova transformace: Aplikuje Fisherův vzorec na normalizovanou cenu
Vyhlazování: Používá exponenciální klouzavý průměr s adaptivní hodnotou alfa = 2 / (AdaptivePeriod + 1)
Generování signálu: Hlavní linie = aktuální vyhlazená Fisherova hodnota; Signální linie = předchozí Fisherova hodnota
Parametry indikátoru
Period (Výchozí: 10)
Rozsah: 3 až 200
Účel: Základní výpočetní perioda před adaptací
Efekt: Kratší = citlivější / více šumu; Delší = hladší / pomalejší
AdaptiveFactor (Výchozí: 0,33)
Rozsah: 0,1 až 1,0
Účel: Řídí míru adaptace na volatilitu
Efekt: Nižší hodnoty (0,1–0,3) = konzervativní / stabilní; Vyšší hodnoty (0,5–1,0) = agresivní / citlivé
Interpretace signálů
Rozsah: -4 až +4 (typicky: -2 až +2)
Extrémní hodnoty: Nad +2 = silně býčí / překoupeno; Pod -2 = silně medvědí / přeprodáno; Nad +3 = extrémně překoupeno; Pod -3 = extrémně přeprodáno
Nulová linie: Nad 0 = býčí sklon; Pod 0 = medvědí sklon; Překřížení = potenciální změna trendu
Obchodní signály
Překřížení nulové linie Fisherem: Býčí při překřížení nad 0; Medvědí při překřížení pod 0
Překřížení signální linie: Býčí, když Fisherova linie překříží signální linii směrem nahoru; Medvědí při překřížení směrem dolů
Extrémní obrat: Býčí, když je AFT pod -2 a otáčí se směrem nahoru; Medvědí, když je nad +2 a otáčí se směrem dolů
Divergence: Býčí divergence = cena tvoří nižší minima, zatímco AFT tvoří vyšší minima; Medvědí divergence = cena tvoří vyšší maxima, zatímco AFT tvoří nižší maxima
Praktické využití
Následování trendu
Vstup: Fisherova linie překříží signální linii směrem nahoru + AFT > 0
Výstup: Fisherova linie překříží signální linii směrem dolů nebo AFT < 0
Filtr: Pro určení směru trendu použijte AFT z vyššího časového rámce
Návrat k průměru (Mean Reversion)
Vstup do dlouhé pozice (Long): AFT < -2 a vykazuje růstové momentum
Vstup do krátké pozice (Short): AFT > +2 a vykazuje klesající momentum
Výstup: Návrat k nule nebo k opačnému extrému
Obchodování divergencí
Nastavení: Identifikujte divergenci mezi cenou a AFT
Vstup: Počkejte na potvrzení překřížením linií AFT
Stop: Za nedávné lokální maximum/minimum (swing)
Využití na různých časových rámcích
Intradenní (1–15 min): Period=10, AdaptiveFactor=0,5 pro rychlé obraty
Swingové obchodování (1–4 hod): Period=14, AdaptiveFactor=0,33 pro vyváženou odezvu
Poziční obchodování (denní/týdenní): Period=20, AdaptiveFactor=0,33 pro hlavní obraty
Řízení rizik
Velikost pozice: Silné signály (extrém + divergence + objem) = větší; Samostatné překřížení = menší
Stop Loss: Následování trendu = za nedávný swing; Návrat k průměru = za extrémní úrovně (±3)
Neobchodovat: AFT rychle osciluje kolem nuly, adaptivní perioda se často mění, nízký objem
Rozsah periody: Pro většinu časových rámců testujte 8–25
Rozsah AdaptiveFactor: Otestujte 0,2–0,8 s krokem 0,1
Specifika trhu: Různé trhy mohou vyžadovat odlišná nastavení
Závěr
AFT kombinuje matematickou preciznost Fisherovy transformace s adaptací založenou na volatilitě pro automatické přizpůsobení měnícím se tržním podmínkám.
Dostupnost indikátoru: MT4, MT5
Použití Custom Blocks: Definujte si vlastní podmínky ve StrategyQuant X pomocí Custom Blocks pro doladění indikátoru. Zdroje:
O autorovi: Jmenuji se Ivan Hudec (clonex). Vytvořil jsem bezplatné bloky, které zde používáte, a publikuji výzkum na algotrading.space. Spolupracujte se mnou.
